+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как зарабатывать трейдингом по-взрослому: 10 фактов о торговле на Чикагской бирже CME

Как зарабатывать на трейдинге – интересные факты о Чикагской бирже СМЕ

Как зарабатывать трейдингом по-взрослому: 10 фактов о торговле на Чикагской бирже CME

10 интересных фактов о торговле на Чикагской бирже СМЕ – расскажем как зарабатывать на трейдинге.

Чикагская товарная биржа CME — самая крупная площадка в мире для трейдинга. Это не «кухня» для простаков, а мировая база для серьёзной биржевой торговли. Как начать работу на CME и что это вообще за «зверь»? Если вы хотите заниматься трейдингом всерьёз — пора это узнать.

Фраза «финансовая самостоятельность» стала мантрой XXI века.

Любая мотивационная книга или статья, начиная со старика Кийосаки и заканчивая инфокурсами десятиклассника Пупкина, призывает прекратить работать «на дядю», начать инвестировать и обзавестись, наконец, пентхаусом в Майями.

(Ну, или хотя бы купить квартиру в Бирюлёво за год). Цели отличные, но что происходит в реальности с амбициозными новичками, решившими приумножить накопленные средства и выбирающими финансовые инструменты?

К сожалению, подавляющее большинство погружается в рискованные спекуляции криптовалютой или увязает в песочницах бинарных опционов и на «Форексе», в лучшем случае периодически обыгрывая «кухню» на скромные суммы, а чаще всего — теряя деньги и разочаровываясь в самой сути трейдинга. И лишь немногие пытаются заглянуть за пределы песочницы в мир настоящих биржевых волков.

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange) — это та самая настоящая, а не «кухонная» биржа, где профессионально торгуют фьючерсами и опционами. Если вы слышали об индексе Доу — Джонса — знайте, что он принадлежит сейчас именно CME. Уже впечатляет, не правда ли? И это только один из интересных фактов о глобальной торговле в сердце промышленной Америки — Чикаго.

Из этой статьи вы узнаете 10 основных фактов о трейдинге на CME и сможете решить, подходит ли вам карьера чикагского волка.

Что такое CME

Chicago Mercantile Exchange — это один из главных мировых центров, где ведётся торговля самыми ликвидными финансовыми деривативами (фьючерсными и опционными контрактами).

Строго говоря, сейчас это даже не одна биржа, а целая группа Чикагской товарной биржи — CME Group Inc. Она объединяет 4 биржи — две чикагские и две нью-йоркские.

История собственно CME и её «сестры» CBOT — (Чикагской торговой палаты) уходит в XIX век.

1) Что представляет собой Чикагская товарная биржа

Если вы читали знаменитую «Трилогию желания» Теодора Драйзера, то, вероятно, помните, что в третьей книге («Титан») великий Фрэнк Каупервуд ведёт торговлю именно на Чикагской бирже. А прототипом для Каупервуда стал американский миллионер Чарльз Йеркс.

Иными словами, CME — это солидная торговая площадка с почти двухвековой историей. Каждый день тут фиксируется свыше 100 млн открытых позиций по фьючерсам и опционам, а ежедневный объём торговли достигает 15 млн.

Штаб-квартира CME Group расположена в небоскрёбе Chicago Loop, который был построен в 1930-х. Это центр Чикаго, место расположения самых главных американских компаний. Например, один из соседей CME Group — отделение Федерального резервного банка США.

В этом здании находится сердце Чикагской биржи — открытый торговый зал. Здесь, как и два века назад, сделки совершаются в нестихаемом шуме, под активную жестикуляцию. Но в третьем тысячелетии всё-таки основной объём сделок проходит через интернет. Они совершаются на платформе Globex. Это электронная торговая палата, функционирующая по рабочим дням, 23 часа в сутки. 1 час — перерыв.

Чикагская товарная биржа — это участник глобальной торговли, во многом формирующий мировой рынок и определяющая мировые цены на важнейшие активы (в том числе энергоносители, зерно, драгоценные металлы, валюты). Здесь совершают сделки не только физические лица (трейдеры), но также фонды и корпорации.

«Форекс», в отличие от CME, представляет собой закрытую локальную площадку, где ведётся не торговля, а игра в торговлю. Есть межбанковский рынок FOREX, но в России вы с 99% вероятностью откроетесь в кухне, крупной, вроде ForexClub, но кухне. С маленькими деньгами на межбанк не попасть, а что микролоты собираются в лот и отправляются на глобальный рынок FOREX, конечно сказки.

Но всё же главное отличие от «Форекса» заключается даже не в глобальности охвата и серьёзности торговли, а в самой системе. FOREX — это «кухня», где торги непрозрачны и контролируются хозяевами площадки. На CME все операции централизированы и прозрачны, их могут отследить другие участники торгов.

3) Что такое фьючерсы и опционы

На CME торгуют не самими товарами, а финансовыми деривативами — контрактами. Конкретно — фьючерсами и опционами. Эти инструменты изначально были созданы для того, чтобы защитить участников сделок от риска, но теперь используются трейдерами для заработка на колебании цен.

Фьючерсы — это твёрдые контракты, согласно которым две стороны договариваются о купле-продаже конкретного актива по чётко зафиксированной цене в течение определённого срока. Это защищает участников сделки от колебания цен. Но фьючерсы можно продавать — чем и занимаются в США с середины XIX столетия. Продать фьючерс можно до даты доставки.

Опционы на фьючерсы — это финансовый инструмент, при котором покупатель получает право на приобретение или продажу выбранного актива по установленной цене (но это право, в отличие от фьючерсного контракта, не является обязанностью).

Важный нюанс: не стоит путать опционы на фьючерсы, которыми торгуют на CME, с бинарными опционами, серьёзно подорвавшими репутацию этого понятия. Бинарные опционы — это простейшие ставки в пределах «кухни», работающие практически по принципу пари и не имеющие никакого отражения в реальной экономике. На Чикагской товарной бирже опционы соответствуют реальным фьючерсам на реальные активы.

Вот этими-то контрактами, выставленными на CME, и торгуют в глобальном масштабе миллионы трейдеров, фондов и корпораций.

4) Чем торгуют на CME

Чикагская товарная биржа отражает глобальные тренды мировой экономики. Поэтому здесь представлены фьючерсные и опционные контракты на самые важные и ликвидные активы планеты — основу мирового благосостояния:

  • Сельскохозяйственные товары. Биржа предоставляет масштабные возможности для торговли зерном, молочными и мясными продуктами, кофе, сахаром, какао и др.
  • Энергоносители. Вы можете покупать и продавать фьючерсы и опционы на нефть, газ, уголь и другие ресурсы.
  • Драгоценные металлы. Основные — это золото (до сих пор самый ликвидный актив из драгметаллов), серебро, платина.
  • Валюты. Помимо лидеров по ликвидности — евро и йены — на CME торгуют контрактами на юань, австралийский и канадский доллар и другие денежные единицы, включая биткоины (это новинка).
  • Фондовые индексы. Кроме самого известного — индекса Доу — Джонса — на CME торгуют фьючерсами на индексы S&P500, Nasdaq, Nikkei и др.
  • Процентные ставки. Тут даже можно попытаться заработать на прогнозах по изменению ставки российского Центробанка.

И это далеко не полный перечень!

Факт 1. Самая крупная товарно-сырьевая биржа

Хотя CME не так «распиарена», как Уолл-стрит, трейдеру стоит обратить на неё внимание: именно она считается самой крупной товарной биржей не только Америки, но и всего мира.

Факт 2. История CME Group началась в 1848 году

Основа CME Group — это слившиеся в 2007 году CME (Чикагская товарная биржа) и CBOT (Чикагская торговая палата).

Chicago Board of Trade была создана в 1848 году. Вначале она торговала реальными товарами, но в 1864 году была зафиксирована первая фьючерсная сделка. Сейчас CBOT специализируется на торговле фьючерсами на сельхозтовары. Её второе название — Чикагская фьючерсная биржа.

CME появилась в Чикаго на полвека позже — в 1898 году — и тоже специализировалась на сельхозтоварах. Но в XX веке объём активов постепенно увеличивался: в их числе появились драгоценные металлы, нефть, а в 2017 году — и криптовалюта.

Факт 3. Всё начиналось с хлеба, молока и масла

CME первоначально называлась «Чикагской биржей молока и масла». А CBOT торговала зерном. Эти две чикагские сестры специализировались на двух частях бутерброда. Сейчас это кажется забавным, но если захотите поторговать фьючерсами на зерно и другие сельхозтовары — добро пожаловать.

Факт 4. А сейчас можно купить фьючерсы даже на изменение погоды

Экзотические фьючерсы составляют незначительную долю контрактов на CME, но они есть. Например, можно купить фьючерсы на изменение погодных условий или изменение цен на рынке недвижимости. Это тоже экономические риски, так почему бы ими не проторговать?

Факт 5. CME сегодня — это 4-в-1

«Бутерброд» из CME и CBOT появился сравнительно недавно — в XXI веке, в 2007 году. Это сразу сделало CME Group одной из крупнейших торговых площадок мира. А в 2008 году к Группе присоединились две нью-йоркские биржи — товарная NYMEX и специализирующаяся на торговле металлами COMEX.

Факт 6. CME купила индекс Доу — Джонса

Сейчас 90% фондовых индексов, включая индекс Доу — Джонса, принадлежит именно Чикагской товарной бирже. Индексы — это тоже предмет торговли. Например, самый ликвидный инструмент биржи — фьючерс на фондовый индекс S&P 500, в который включены 400 промышленных, 40 финансовых, 40 коммунальных и 20 транспортных корпораций.

Факт 7. Ежедневно на CME совершается 12 млн сделок

Каждый день на Чикагской товарной бирже фиксируется более 100 млн открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, а сделок заключается свыше 12 млн.

Факт 8. В зале заключается 1 млн контрактов

На территории громадного open outcry — торгового зала CME Group — ежедневно в шуме, гаме и азарте заключается 1 млн сделок. Но в интернет-пространстве — на порядок больше.

Факт 9. Нефть — третий по ликвидности актив CME

Может показаться, что раз внимание мировой политики сосредоточено на нефти, то это самый ликвидный актив на бирже. На самом деле в топе по ликвидности нефть занимает только третью позицию. Как уже говорилось, на первом месте — фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500. Второй по ликвидности инструмент — фьючерс на десятилетние казначейские облигации Банка США.

После тройки призёров идут пятилетние, двухлетние и тридцатилетние казначейские облигации, 7-е место занимает золото, а 8-е и 9-е места у контрактов на евро и йены.

Факт 10. На CME можно торговать криптовалютными фьючерсами

Чикагская товарная биржа — развивающийся механизм. Если какой-то актив становится очень востребованным, на него появляются контракты на CME. Биржа отражает историю развития мировой экономики: когда-то людей больше всего интересовали зерно и молоко, в ХХ веке акцент сместился на энергоносители, а с 2017 года трейдеры CME могут торговать и фьючерсами на цифровую валюту.

Как начать работу на CME

Если есть деньги и желание, можно отправиться в Чикаго, прийти в Chicago Loop и начать торговлю прямо в зале. Но есть и более простой способ: сидя дома (в кафе, на пляже…) вести торговлю через интернет.

Для того чтобы стать трейдером на CME, сначала нужно выбрать брокера, зарегистрироваться у него (для этого достаточно одного документа — российского паспорта), а затем открыть торговый счёт.

Как «не «напороться» на «кухню»? Можно самостоятельно проверить брокера на сайте NFA (Национальной фьючерсной ассоциации) или на сайте CME. Или, как вариант, воспользоваться рекомендациями опытных трейдеров, уже работающих на Чикагской бирже.

Советы профессионала будут полезны новичку во многих моментах. Ведь желания торговать мало, нужно разобраться во множестве нюансов: например,

  • в спецификации фьючерсных контрактов;
  • расписании торгов;
  • механизмах образования прибыли и убытка;
  • особенностях маржинального плеча на фьючерсах;
  • видах ордеров для совершения операций на рынке и особенностях их использования…

Обо всём этом и о многом другом доступным языком рассказывает, к примеру, Telegram-канал MonsterTraders, так же сайт автора https://monstertraders.io

Естественно, стоит разобраться в классических стратегиях трейдинга (чтобы не изобретать велосипед), а ещё очень важно почитать о психологии биржевой торговли. Ведь многое зависит от темперамента, выдержки и психологического настроя трейдера.

Фильм о чикагских трейдерах — это интересно

Кстати, на канале MonsterTraders собрана богатая подборка видео на тему работы на Чикагской товарной бирже. Вот один из фильмов, посвящённый чикагским волкам из Chicago Loop и секретам их профессии.

Чикагская Товарная Биржа | официальный сайт CME Group

Как зарабатывать трейдингом по-взрослому: 10 фактов о торговле на Чикагской бирже CME

Приветствую, уважаемые читатели! Заметил такую закономерность – вся реклама заработка с помощью трейдинга предлагает нам для этого только рынок Форекс. Но почему? В мире множество более крупных и прозрачных торговых площадок, куда могут попасть и обычные люди.

Вот поэтому сегодняшнюю статью я решил посвятить такому гиганту мирового трейдинга, как Чикагская товарная биржа, официальный сайт которой – это кладезь полезной информации как для начинающих игроков, так и для опытных трейдеров.

 О бирже

В таблице ниже приведены основные характеристики Чикагской товарной биржи.

Страна и площадкаСША, платформа Globex
Год основания и владелец1874 год, владелец – CME Group
Количество торгуемых акций2700 компаний
КапитализацияОколо 40 миллиардов долларов США
ИндексыS&P500, mini S&P500, Nasdaq-100, mini Dow, mini Russell 2000, mini S&P MidCap, Dow Jones RealEstate, Nikkei, mini FTSE China50, mini FTSE 100, Ibovespa
Официальный сайтhttps://www.cmegroup.com
График работы и длительность сессии по МСКТорговая сессия идет с 18.00 до 02.00 Работа площадки онлайн 24/7

История биржи

История Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, или СМЕ) берет свое начало в XIX веке с открытия в 1848 году Чикагской торговой палаты (Chicago Board of Trade), сокращенно CBOT. Ее основателями стали успешные торговцы зерном, которые в формате рынка под открытым небом обеспечивали контроль качества продукции и выполнение условий контрактов.

В 1864 году руководство утвердило документ, который стал основой будущего срочного рынка фьючерсных контрактов. СВОТ пользовалась большим успехом, поэтому по ее примеру в последующие годы в Чикаго были открыты еще несколько бирж, одна из которых в 1874 году — Chicago Produce Exchange. Именно с нее началась история современной  Чикагской товарной биржи.

На заре своей деятельности здесь торговали только маслом и яйцами, но с течением времени стало ясно, что с таким узким перечнем выжить будет непросто. Поэтому с 1919 года функционал существенно расширился, а в перечне торгуемых товаров появились лук, картофель, свинина, индейка и прочее.

В 70-х годах XX века очередной бум Чикагская товарная биржа пережила благодаря началу торговли валютами. А в 1980 году руководство приняло судьбоносное для биржи и всего финансового мира в целом решение о начале торговли фьючерсами на фондовые индексы и разницы процентных ставок.

В конце XX века технологический прогресс шагал по всему миру. В 1992 году СМЕ ввела в промышленную эксплуатацию электронную платформу Globex, что дало трейдерам возможность работать прямо из дома. Через несколько лет было принято решение о ведении круглосуточной торговли, что позволило трейдерам со всего мира проводить сделки на СМЕ.

В 2002 году Чикагская товарная биржа первой среди американских игроков разместила на фондовом рынке собственные акции на 191 миллион долларов, которые и сегодня высоко котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Слияния последних лет

Следующим этапом в развитии СМЕ стало слияние с другими участниками биржевого рынка. В 2007 году официально завершилось объединение торговых площадок СВОТ и СМЕ – так появилась СМЕ Group. Под этим брендом ведется текущая работа.

В 2008 году в группу вошли биржи Нью-Йорка COMEX и NYMEX, которые объединились друг с другом еще в 1994 году. В таком составе холдинг функционирует в современных условиях.

Какие компании входят в группу CME

На текущий момент в СМЕ Group Inc. входят:

  • Чикагская торговая палата (СВОТ)
  • Чикагская товарная биржа (СМЕ)
  • Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX)
  • Нью-Йоркская биржа металлов (COMEX)

Как проходят торги

Сделки на Чикагской товарной бирже заключаются по двум каналам: в ходе классических ых торгов и через электронные торги.

С развитием компьютерных технологий ые торги были существенно потеснены электронными – на них сейчас приходится в среднем до 15 % общего объема заключаемых сделок.

Проводятся ые торги в небоскребе группы СМЕ, где пять дней в неделю желающие трейдеры могут поучаствовать в «классических биржевых боях». Весь торговый зал поделен на операционные зоны – «ямы» — в зависимости от торгуемых там активов.

Конечно, современные ые торги уже не те, что можно увидеть в старых американских фильмах – там уже не так шумно, доску с мелом давно заменил большой экран, а большая часть трейдеров вообще никогда не были в торговом зале.

Электронные торги проводятся на платформе Globex, которая была внедрена в далеком 1992 году и с тех пор существенно доработана. Благодаря этой платформе на Чикагской товарной бирже торгуют представители всего земного шара.

Участники (маркет-мейкеры, брокеры)

На бирже такого уровня, как СМЕ, в обязательном порядке участвуют маркет-мейкеры. Это авторизованные игроки, заключившие со СМЕ соглашения, согласно которым они обязуются обеспечивать ликвидность по определенным торговым инструментам.

В условиях круглосуточной биржевой торговли отдельные промежутки времени могут быть неликвидными, то есть происходят резкие разрывы спроса и предложения. Такие ситуации сглаживаются именно маркет-мейкерами.

Брокеры на Чикагской товарной бирже тоже присутствуют.

Законодательство США допускает частных трейдеров к биржевым торгам исключительно через их посредничество. На официальном сайте Чикагской товарной биржи размещается актуальная информация о самых надежных брокерах.

Как разместиться на бирже

Чтобы стать полноправным участником ых торгов на СМЕ, нужно быть мужчиной не моложе 21 года, иметь безупречную деловую репутацию и членство Чикагской товарной биржи, а также получить рекомендации двух действующих членов. В течение месяца после вступления новоизбранный должен оплатить членский взнос в Чикагской ассоциации торговли.

Все члены делятся по категориям, то есть имеют право торговать всеми активами или ограниченным перечнем. Соответственно, «полное место» стоит на порядок дороже остальных. Какую категорию имеет участник, можно определить по табличке на рабочем пиджаке каждого трейдера.

Плюсы и минусы этой биржи

Теперь кратко перечислю основные преимущества СМЕ:

  • широкий выбор финансовых инструментов
  • круглосуточный доступ к биржевым торгам
  • современная платформа для электронных торгов Globex
  • качественная подборка аналитической информации
  • возможность обучения трейдингу через официальный сайт

Не удивляйтесь, но минусов у Чикагской товарной биржи я найти не смог!

Какие активы и товары здесь торгуются

Современная Чикагская товарная биржа предлагает наиболее ликвидные и популярные активы международной экономики.

Среди них можно выделить основные группы:

  1. Продукция сельского хозяйства. Как говорится, «кушать хочется всегда», поэтому активы в этой группе самые разные.
  2. Металлы. На Чикагской товарной бирже торгуют и драгоценными и неблагородными металлами. Но в течение последних веков самым популярным остается золото.
  3. Энергоносители. Эта группа отличается высокой ликвидностью, первое место занимает нефть.
  4. Валюты. Чикагская товарная биржа предлагает около 20 ведущих мировых валют.
  5. Фондовые индексы. СМЕ – мировой лидер торговли фьючерсами на индексы Америки, Европы и Азии.
  6. Процентные ставки.
  7. Нестандартные инвестиционные инструменты. СМЕ предлагает разные варианты для торговли – вы можете заработать даже на прогнозе погодных условий.

Список самых ликвидных фьючерсов

Ниже я постарался выделить наиболее ликвидные фьючерсные контракты Чикагской товарной биржи:

  1. ES — S&P500 e-mini. Контрактов такого типа заключается свыше полутора миллионов ежедневно.
  2. ZN – контракты на казначейские облигации с десятилетним сроком обращения.
  3. CL – контракты, активом по которым выступает сырая нефть. Такими фьючерсами торгуют на NYMEX.
  4. ZF – контракты на казначейские облигации с пятилетним сроком обращения.
  5. ZT – на казначейские облигации с двухлетним сроком обращения.
  6. ZB – на казначейские облигации с тридцатилетним сроком обращения.
  7. GC – фьючерсы на золото.
  8. 6Е – фьючерсы на евровалюту.
  9. 6J – фьючерсы на японскую валюту иену.

Как получить доступ к торговле на бирже

Если вы решили, что СМЕ – это то, что вам нужно, то для начала нужно найти надежного брокера, работающего там.

Если вам удобнее общаться на русском, то через нескольких русскоязычных брокеров Вы сможете выйти на торговую площадку Чикагской товарной биржи.

Но если ваш английский на хорошем уровне, то можете сами выбрать брокера из списка, который публикуется на официальном сайте Чикагской товарной биржи.

Туда попадают только проверенные посредники, что значительно снижает ваши риски. Смотрите, какие документы требуются для открытия счета и каков размер минимального депозита, выбирайте подходящий вариант и вперед!

Лучшие брокеры

Ниже я собрал для вас информацию о лучших брокерах для успешного сотрудничества с СМЕ.

Проверенные иностранные брокеры

НазваниеПлюсыМинусы
Interactive Brokers8/10Говорят по-русскиАбонентская плата 10$\месяц
CapTrader8/10Нет абонентской платыГоворят только по английски
Lightspeed7/10Низкий минимальный депозитНавязывают услуги
TD Ameritrade6.5/10Низкие комиссииНе всем открывают счет

Предостережение о БО и Форексе

Еще раз хотел бы напомнить Вам, мои дорогие читатели, что инвестиционная деятельность – крайне рискованное занятие, и 100 % гарантий в получении дохода вам никто не даст. Особенно это касается Форекса и бинарных опционов. Эти рынки нерегулируемые, что в разы увеличивает рискованность проводимых на них сделок.

Торговые индексы

Среди самых популярных торгуемых на официальном сайте Чикагской товарной бирже индексов выделяются:

  1. Индексы США – S&P500, mini S&P500, Nasdaq-100, mini Dow, mini Russell 2000, mini S&P MidCap, Dow Jones RealEstate.
  2. Международные индексы – Nikkei, mini FTSE China50, mini FTSE 100, Ibovespa.

Перспективы инвестиций в эти индексы

Индексы – это статистические величины, которые высчитываются исходя из цен акций определенного перечня компаний (так называемая индексная корзина). Основу самого популярного индекса Dow Jones составляют 30 компаний, а не менее популярного S&P 500 – 500 американских компаний.

Многолетняя статистика показывает, что эти индексы растут, значительно опережая уровень инфляции. Средняя доходность составляет около 10 %, что лучше банковского депозита. Но такой вариант подойдет, если вы по своей натуре консерватор или нацелены на долгосрочные инвестиции. При желании быстрого навара можно остаться без дохода, попав на невыгодный период.

Интересные факты о бирже

А теперь немного интересных фактов о Чикагской товарной бирже:

  1. СМЕ – самая крупная товарно-сырьевая биржа мира.
  2. История современной СМЕ Group начиналась с зерна, масла и яиц, а сегодня на СМЕ можно зарабатывать даже на колебаниях погодных условий.
  3. СМЕ принадлежит индекс Доу-Джонса.
  4. В среднем за сутки на официальном сайте заключается более 12 миллионов сделок.
  5. Здесь можно торговать даже фьючерсами на криптовалюты.

Теперь вы неплохо знакомы с таким биржевым монстром, как Чикагская товарная биржа. Если вы в поиске лучшей платформы для трейдинга, надеюсь, вариант СМЕ вы будете рассматривать в числе первых.

Подписывайтесь на мои обновления и обязательно делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в социальных сетях!

Торговля от опционных уровней cme на форекс внутри дня – Forex Info Trade

Как зарабатывать трейдингом по-взрослому: 10 фактов о торговле на Чикагской бирже CME

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: лучше работает технический анализ, больше информации в сети, к тому же многие очень полезные данные можно абсолютно бесплатно получить с сетевых ресурсов бирж. Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция.

Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы.

Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

Биржа CME

CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго.

Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок.

Кстати, 10 февраля 2010 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов.

По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы.

Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых.

Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500.

Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

— саму котировку из первого столбца;

— первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

Вот что у вас должно было получиться:

Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

— Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

— Единицу разделить на полученное значение.

Например, для первой строки моей таблицы получится 1/(0,00875+0,000165). При этом для CALL опционов мы складываем данные из столбцов «Котировка 2» и «Премия». Для PUT опционов формула будет выглядеть так:

1/(«Котировка 2» — «Премия»).

Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» — «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options — PG 34) и получим следующую таблицу:

Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

По опционам PUT картина такая:

Нанесем на график:

Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы.

Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei.

Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

Чем полезны опционные уровни

Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам.

Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам.

В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков.

Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: если ежедневный отчет CME не выходит в срок, в этот день стоит ожидать большие объемы, и, как следствие, повышенную волатильность.

Заключение

Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

Успехов и до новых встреч!

Источник:

Опционные уровни на Форекс

Какое утверждение верно о рынке Форекс? То, что он децентрализованный. Грубо говоря, данный финансовый рынок находится на межбанковском уровне, а его объемы, которые мы видим в торговом терминале, тиковые – они измеряются в количестве изменения стоимости актива за промежуток времени.

Да, трейдеры не могут в полной мере использовать информацию о данных объемах, потому что они не дадут Вам столько информации, сколько, например, биржевые данные.

И для этого и существуют опционные уровни Форекс, благодаря которым, соответственно, можно провести технический анализ, используя опционные объемы, которые предоставляет Чикагская товарная биржа – одна из самых крупных площадок, представленных в мире. Через нее каждый день проходят гигантские суммы.

Ну что ж, попробуем узнать, как опционные уровни помогут Вам в Вашей торговле!

Но стоит учесть важную деталь – торговля от опционных уровней действительно очень сложная тема, ею нельзя овладеть, прочитав одну-две статьи. И если Вы решили узнать, как работают опционные уровни, то можно предположить, что изучение финансовых рынков – это не просто хобби для Вас, Вы действительно заинтересованы в результате.

Мы с уверенностью можем сказать, что любое знание об опционах будет полезно в торговле. Их нужно получить до того, как Вы вообще откроете свою первую сделку, потому что это действительно сильно влияет на торговлю. И именно анализ опционных уровней позволит Вам, в большей степени, избежать разного рода ошибок и потерь на Форекс.

Можно смело сказать, что большая часть спекулянтов, которые начинают торговать, сразу берутся за изучение всевозможных индикаторов и стратегий, которые, в свою очередь, обещают огромную прибыль. Но после десятков и сотен таких инструментов остается один итог – торговля, как правило, проходит в безубыток, но никакой заоблачной прибыли они не получают.

И здесь на помощь и приходят опционные уровни – инструмент, который позволяет Вам в несколько раз увеличить и качество сделок, и прибыль с них. Поверьте, если Вы что-то и слышали об этих уровнях, то Вы все равно до сих пор недооцениваете их. Никакие книги и статьи не могут раскрыть полностью их потенциал.

И перед тем, как Вы узнаете, что же такое опционные уровни, мы хотим объяснить Вам, почему же так важны знания о них.

Как Вы знаете, всевозможные стратегии Форекс и индикаторы технического анализа помогают Вам следить за рынком, отслеживать его направление и зарабатывать на трендах.

А вот анализ и расчет опционных уровней позволит Вам с точностью определить, где же развернется рынок.

Любой инструмент технического анализа работает по принципу следования за валютной парой, но Вы все равно рискуете открыть сделку в момент, когда импульсное движение закончится, когда начнется откат движения.

Но именно опционные уровни предоставят Вам неоценимое преимущество, Вы будете наблюдать за связью всех событий и результатов, Вы научитесь понимать маркет-мейкеров, узнаете, наконец, какая сила движет рынком сегодня. Вы забудете обо всех ловушках, что готовит для Вас валютный рынок, ведь Вы будете знать, где будет разворот тренда.

Чикагская фондовая товарная биржа (Cme group, СМЕ)

Как зарабатывать трейдингом по-взрослому: 10 фактов о торговле на Чикагской бирже CME

Чикагская товарная биржа является лидером мирового трейдинга. На ее официальной странице в интернете есть множество полезной информации. Она окажется полезной как для новичков, так и бывалых трейдеров.

Chicago Mercantile Exchange CME

Сначала стоит рассказать об основных характеристиках гиганта мировой торговли. Биржа Chicago Mercantile Exchange была основана в 1874 г. Владельцем группы является CME Group, а платформой служит Globex.

Чикагская биржа торгует акциями 2700 компаний. Капитал мирового гиганта составляет 40 млрд. американских долларов. Наиболее популярными индексами CME являются американские Nasdaq-100, Dow Jones Real Estate, mini Dow и др. Из международных следует назвать Nikkei и Ibovespa.

Все это делает биржу очень известной и популярной.

Время работы

График работы площадки — с 18 до 02.00 часов по Московскому времени, столько длится торговая сессия. В режиме онлайн биржа работает круглосуточно, что удобно для многих трейдеров. Адрес главного сайта площадки — cmegroup.com.

История становления биржи

Chicago Mercantile Exchange имеет богатую и интересную историю. Становление торговой биржи связано с появлением Чикагской торговой палаты. CBOT открылась в 1848 г. Ее создали продавцы зерна, работавшие на рынке. Торговцы контролировали качество продукции и соблюдали все условия договоров.

Рождение концепции

В 1864 г. руководство палаты подписало важный документ. Он стал основой срочного рынка фьючерсов в дальнейшем. CBOT имела успех в Чикаго, поэтому ее примеру последовали другие. В 1874 г. появилась биржа Chicago Product Exchange. Так и началась история возникновения современной биржи.

Фьючерсные контракты стали основной концепцией. Они регулировали специальные документы, позволяющие реализацию или приобретение объема товара по фиксированной цене. Фьючерс давал гарантию выполнения сделки через какой-то срок.

Возникновение CME

В начале деятельности CME занималось торговлей яйцами и маслом. Однако вскоре стало понятно, что с таким подходом удержаться на плаву не получится. Владельцы биржи решили расширить свой профиль. В 1919 г. список товаров пополнился: картофель, лук, свиное мясо, индейка и пр.

На волоске от краха и спасение

В 1950-х гг. у CME появились проблемы. Из-за возникших трудностей биржу чуть не закрыли. Сельское хозяйство в Чикаго пришло в упадок. Купить продукты было проще у фермеров недалеко от дома. Биржевая торговля потеряла былой спрос. Ее ликвидность стремительно приближалась к нулю. Спасением стало введению фьючерсов на скот и мясо.

Их приобрести было сложнее из-за больших издержек. Для содержания животных требовались выращивание и склады для хранения кормов.

Введение новых инструментов

В 1972 г. произошел резкий подъем в деятельности CME. Чикагской торговой бирже удалось пережить бум благодаря началу валютной торговли. А 1980 г. стал переломным моментом не только для CME, но и для финансового мира. Было принято решение о торговле фьючерсными контрактами на индексы фондов и разницы процентов.

Первые фьючерсные сделки появились в Нидерландах. В 1736-1737 гг. там случилась тюльпановая лихорадка. Продавали контракты на поставку луковиц цветов, не успевших вырасти.

Параллельно с фьючерсами стали активно применяться опционы. Финансовый инструмент являлся страховым полисом, закрепляющим за покупателем возможность заключать сделки с контрактами. Продавать и приобретать фьючерсы без получения права нельзя. Торговля на бирже постепенно становится виртуальной, отходя от продажи “живой” продукции. Опционы на CBOT ввели в 1982 г.

Период технологических инноваций

В конце прошлого столетия технологический прогресс охватил весь мир. Стремительное развитие высоких технологий коснулось товарной биржи. В 1992 г. она ввела платформу Globex. Промышленная эксплуатация площадки позволила трейдерам работать, не выходя из дома. Спустя несколько лет внедрили круглосуточную торговлю, благодаря чему они смогли заключать сделки со всего земного шара.

Становление в качестве коммерческой структуры

В 2002 г. биржа стала первой в США, кто разместил на рынке свои акции. Их общая стоимость достигала 191 млн. долларов. Сейчас акции компании имеют высокие котировки на фондовой бирже Нью-Йорка.

Слияния с другими участниками рынка

Следующей стадией в развитии торговой биржи стало объединение с другими игроками рынка. В 2007 г. завершилось слияние CME и CBOT. Альянс торговых площадок пришел к рождению нового бренда. Им стал CME Group. Через год в группу вошли новые участники. Ими оказались нью-йоркские биржи NYMEX и COMEX. Они решили объединиться еще в 1994 г.

Функции биржи

Сейчас чикагская товарная биржа CME функционирует в двух режимах: как открытый торговый рынок или электронная палата. Традиционный способ совершения сделок потерял свою актуальность. Теперь на его долю приходится только 20% всех торгов. Остальные 80% осуществляются путем электронной торговли.

Биржа занимается не только организацией оборота сделок с фьючерсами. Биржа сильно влияет на мировую стоимость различной продукции и ресурсов. CME стабилизирует цены, контролируя спрос и предложение во всех уголках мира.

Кроме главных функций биржи, существуют дополнительные данные. Например, заключение сделок с доставкой при необходимости. Простая реализация товаров встречается намного реже. Сейчас более 98% сделок являются перепродажами. Такой порядок формировался медленно, но верно.

Активы чикагской биржи

Сейчас на Chicago Product Exchange есть несколько различных видов активов.

К ним относятся следующие:

  • классические товарные фьючерсы;
  • фондовые индексы;
  • ставки на проценты;
  • валюты ведущих стран.

Традиционные контракты в основном связаны с молочной и животноводческой продукцией. Ставки на проценты представлены валютами евро-доллар. Биржа торгует 30 опционами и 50 фьючерсами. Среди сельскохозяйственных товаров лидирует кукуруза. В день заключается до 600 000 договоров. Пшеница уступает, отставая в 3 раза.

Помимо мини-договоров, есть также фьючерсы на мировые и национальные валюты 10 ведущих государств. Общее число сделок составляет 100 млрд. долларов в день. Большая часть сделок связана с долларом, евро, иеной и фунтом. Иногда встречается российский рубль.

страница биржи доступна на многих языках мира: английском, французском, испанском, немецком, иврите и др. В списке отсутствует русский.

Биржа сегодня

Чикаго считается финансовым центром США. В нем располагается не только Chicago Product Exchange, но и государственный резервный банк. В городе есть и другие финансовые учреждения. Чикагский деловой центр уступает лишь манхэттенскому. Рядом с первым располагается CME Group.

Сейчас Чикагская торговая биржа является холдингом. Ее штаб-квартира находится в небоскребе Chicago Loop. Высота здания достигает 185 м. Его построила фирма Holabird and Root. Небоскреб является достопримечательностью делового центра.

Роскошная архитектура олицетворяла размах торговли на Chicago Product Exchange. Момент открытия СМЕ пришелся на Великую депрессию. Тогда кризис добрался до США. Небоскреб выполнен в стиле ар-деко.

Зеркальные поверхности отлично сочетаются с вестибюлями из мрамора. В дальнейшем здание расширяли несколько раз. Биржевая торговля стремительно развивалась. Туда и перебралась Торговая палата Чикаго.

Роскошный небоскреб воплотил финансовое могущество учреждения. Здание увенчала алюминиевая статуя Цереры. Богиня символизировала сельскохозяйственный профиль CBOT, богатство и процветание.

Применение сверкающего металла объяснялось стремлением к развитию и следованию последним тенденциям. Несмотря на торговлю различными активами, статуя украшает небоскреб до сих пор. Она напоминает о богатой истории биржи.

Торговый зал CME имеет площадь 5500 кв.м. В нем осуществляются торги. Из-за сильного шума трейдеры придумали свой язык жестов. Сейчас в зале проходит лишь незначительное количество сделок. Более 95% операций совершается через площадку Globex. Электронные торги длятся почти круглые сутки.

В прошлом веке список активов сильно расширился.

Кроме вышеупомянутых сырья и валюты, в перечне присутствуют:

  • неблагородные и ценные металлы — наибольшей ликвидностью отличается золото;
  • энергетические ресурсы — разные виды горючего, среди которых лидером является нефть;
  • альтернативные способы для инвестиций.

Последний пункт подразумевает заработок на прогнозировании скачков стоимости недвижимости. Есть возможность предсказывать погоду. Природные катаклизмы представляют большую угрозу для мировой экономики. Желающие могут свободно приобрести соответствующие фьючерсы.

Смысл биржевой торговли заключается в колебаниях спроса и предложения. Вслед за изменениями увеличиваются или уменьшаются цены на активы.

Метод заработка трейдера легко выразить следующими формулами:

  • покупка дешевых активов и продажа дорогих;
  • торги от поддержки и сопротивления — резкие колебания котировок можно ждать длительное время.

Процесс трейдинга оказывает непосредственное влияние на ценообразование. Особенно если речь идет о крупных биржевых игроках. Любой трейдер вносит некоторый вклад в поведение фондового рынка.

Периодически даже незначительные влияния объединяются. Они преобразуются в мощные волны. Поведение рынка зависит от множества различных факторов. Основными являются политические и экономические.

Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.